A szauna története több ezer éves múltra tekint vissza, elsősorban az északi népeknél. Különféle népcsoportoknál különféle fajtái alakultak ki a történelem során. Ezért a szauna fogalmának definíciója nem lehet egyértelmű, és – különösen a szaunázós népeknél – különféle köztes megoldások is kialakultak.

Az 1600-as évekből származó leírások szerint a skandináv országokban járó idegent bevezették a 90-100 Celsius-fokra felfűtött helyiségbe, és a legnagyobb tisztelet és megbecsülés jeléül megengedték, hogy pucérra vetkőzzön, sőt, azt is megígérték neki, hogy hamarosan nyírfavesszővel jól megcsapkodják.

A 20. század elejéig a füstszauna volt az egyetlen szaunafajta.
A szauna elsősorban télen kellemes, de a finnek nyáron is használják. Számukra a hagyományos belföldi vakáció az, hogy kimennek a mökkibe, és horgásznak, kirándulnak, grilleznek, és természetesen szaunáznak is. Finnországban a különböző munkahelyeken is találhatóak szaunák, melyek különböző megbeszélések, partik tartozékai is egyben. A közös szaunázás hozzátartozik a finn szocializációhoz, a nemzeti identitás része. A nyilvános, vagy ilyen közösségi szaunázáskor többnyire külön férfi és női szaunák vannak, vagy ha nincsenek, akkor általában először a hölgyek szaunáznak, aztán a férfiak. A szauna „szent” hely, ahol rendszerint nyugodt beszélgetés folyik, és az emberek különböző pozícióit elfelejtik. A szaunában illetlenség ruhát hordani, azaz fürdőkben a fürdőruhát is le kell venni.

A nemzetközi szokások a skandináv szokásoktól eltérnek. A skandináv szokások körülbelül ugyanazok, mint a bemutatott finn szokások. A német területeken a nyilvános szaunákban kötelező a meztelenség és a hideg vizes zuhanyzás. A szaunák koedukáltak és inkább az egészség, mint a társalgás színterei. Nagy-Britanniában és Franciaországban viszont a meztelenség tiltott. A jakuzzi és a szauna használata szokásos. Japánban is szeparált szaunák vannak, ugyanakkor a meztelenség a szauna etikett része.